【R言語】Lasso回帰の係数プロット

Lasso回帰のモデルから係数を詳しく調べてステップワイズ法のモデルと比較しよう

まずはLasso回帰の解パスを見てみる。以下のようになった。

Lasso回帰

・図の見方

1. 左側が誤差MSEが最小値となるλの対数
2. 右側が誤差MSEが最小となるときのMSEの上側1seとなるときのλの対数

foodstamp係数が最後まで縮小されていない。これが重要な変数と考えられる。

１の時の係数をグラフ化する。

coefplot(acsCV4,lambda = "lambda.min")
theCoef <- as.matrix(coef(acsCV4,s="lambda.min"))

２の時の係数をグラフ化する。

coefplot(acsCV4,lambda = "lambda.1se")
theCoef <- as.matrix(coef(acsCV4,s="lambda.1se"))

lasso回帰係数プロット

とりあえずここまで。

・まとめ
みんなのR（第二版）ではglmnetの係数をグラフ化するにあたって
coefplotは使えないと書いている。
しかし、普通に使用できることが分かった。
第一版から内容は追加されているが、既存内容の改定が追い付いていない。残念。。

・参考 みんなのR（第二版）P399